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Rischio e rendimento : teoria finanziaria e applicazioni econometriche

Pastorello, Sergio

2001

Abstract
Questo volume fornisce un'introduzione all'econometria dei mercati finanziari, l'insieme delle tecniche econometriche applicate all'analisi empirica di teorie e fenomeni finanziari. L'esposizione si concentra sulle relazioni rischio-rendimento atteso generate da modelli classici, come quello della scelta di portafoglio di Markowitz, il CAPM e l'APT, e sulle loro applicazioni, come gli event study e l'analisi della performance dei portafogli gestiti. Ogni capitolo si apre con una breve introduzione al modello o al problema economico esaminato, per poi passare a una presentazione delle tecniche econometriche utilizzate per la sua analisi; molte di queste vengono illustrate con esempi che utilizzano dati facilmente reperibili su Internet. Nel testo sono anche incluse tre appendici che richiamano gli strumenti necessari di algebra matriciale e di econometria. La trattazione, pur rigorosa, risulta accessibile allo studente con una preparazione di base di economia e statistica. Il testo può essere [...]
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